jp.sf.orangesignal.trading.stats
クラス WinLossStats

java.lang.Object
  上位を拡張 jp.sf.orangesignal.trading.stats.AbstractStats
      上位を拡張 jp.sf.orangesignal.trading.stats.WinLossStats
すべての実装されたインタフェース:
Serializable
直系の既知のサブクラス:
Stats

public abstract class WinLossStats
extends AbstractStats

勝ちトレード及び負けトレードに関するパフォーマンス統計情報の基底クラスを提供します。

作成者:
杉澤 浩二
関連項目:
直列化された形式

フィールドの概要
protected  AbstractStats lossStats
          負けトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。
protected  AbstractStats winStats
          勝ちトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。
 
クラス jp.sf.orangesignal.trading.stats.AbstractStats から継承されたフィールド
commission, count, endingCapital, grossSales, hold, initialCapital, maxConsecutiveCount, maxDrawdown, maxGrossLoss, maxGrossProfit, maxHold, netProfit, slippage, tradeList
 
コンストラクタの概要
protected WinLossStats()
          デフォルトコンストラクタです。
  WinLossStats(LinkedList<Position> positions, double initialCapital, boolean discard)
          ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。
 
メソッドの概要
 double getAdjustedGrossLoss()
          調整損失を返します。
 double getAdjustedGrossProfit()
          調整利益を返します。
 double getAdjustedNetProfit()
          調整損益を返します。
 double getAdjustedProfitFactor()
          調整プロフィットファクターを返します。
 double getAverageGrossLoss()
          平均損失を返します。
 double getAverageGrossProfit()
          平均利益を返します。
 double getAverageLossPeriod()
          平均損失期間
 double getAverageWinPeriod()
          平均利益期間
 double getExpectation()
          期待値を返します。
 double getGrossLoss()
          損失を返します。
 double getGrossProfit()
          利益を返します。
 double getKelly()
          ケリー値を返します。
 AbstractStats getLossStats()
          負けトレードのパフォーマンス統計情報を返します。
 int getLossTrades()
          負けトレード数を返します。
 int getMaxConsecutiveLoser()
          最大連続負けトレード数を返します。
 int getMaxConsecutiveWinner()
          最大連続勝ちトレード数を返します。
 int getMaxLossPeriod()
          最大損失期間
 int getMaxWinPeriod()
          最大利益期間(勝ち最大期間)
 double getPayoffRatio()
          損益レシオ(ペイオフレシオ)を返します。
 double getPercentAdjustedGrossLoss()
          調整損失率を返します。
 double getPercentAdjustedGrossProfit()
          調整利益率を返します。
 double getPercentAdjustedNetProfit()
          調整損益率を返します。
 double getPercentGrossLoss()
          損失率を返します。
 double getPercentGrossProfit()
          利益率を返します。
 double getPercentLossTrades()
          負けトレード率を返します。
 double getPercentProfitable()
          勝率を返します。
 double getPercentWinTrades()
          勝ちトレード率を返します。
 double getProfitable()
          勝率を返します。
 double getProfitFactor()
          プロフィットファクターを返します。
 int getTrades()
          トレード数を返します。
 AbstractStats getWinStats()
          勝ちトレードのパフォーマンス統計情報を返します。
 int getWinTrades()
          勝ちトレード数を返します。
protected  void statistics(LinkedList<Position> positions, double initialCapital, boolean discard)
          指定されたポジション情報のリストを解析して、このクラスの統計情報を設定します。
 
クラス jp.sf.orangesignal.trading.stats.AbstractStats から継承されたメソッド
getAverage, getAverageHold, getAverageNetProfit, getBuyAndHoldNetProfit, getCommission, getCount, getEndingCapital, getGrossSales, getHold, getInitialCapital, getMaxConsecutiveCount, getMaxDrawdown, getMaxGrossLoss, getMaxGrossProfit, getMaxHold, getNetProfit, getPercent, getPercentAverageNetProfit, getPercentCommission, getPercentMaxDrawdown, getPercentMaxGrossLoss, getPercentMaxGrossProfit, getPercentNetProfit, getSharpeRatio, getSlippage, getTradeList, isStatistics
 
クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

フィールドの詳細

winStats

protected AbstractStats winStats
勝ちトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。


lossStats

protected AbstractStats lossStats
負けトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。

コンストラクタの詳細

WinLossStats

protected WinLossStats()

デフォルトコンストラクタです。

このコンストラクタはサブクラスを実装する開発者向けに提供しています。


WinLossStats

public WinLossStats(LinkedList<Position> positions,
                    double initialCapital,
                    boolean discard)
ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。

パラメータ:
positions - ポジション情報のリスト
initialCapital - 初期資金
discard - トレード情報のリストを破棄するかどうか
メソッドの詳細

statistics

protected void statistics(LinkedList<Position> positions,
                          double initialCapital,
                          boolean discard)
クラス AbstractStats の記述:

指定されたポジション情報のリストを解析して、このクラスの統計情報を設定します。

実装は、ポジション毎に AbstractStats.isStatistics(Position) を呼出して統計対象のポジションであるかどうか確認します。

オーバーライド:
クラス AbstractStats 内の statistics
パラメータ:
positions - ポジション情報のリスト
initialCapital - 初期資金
discard - トレード情報のリストを破棄するかどうか

getWinStats

public AbstractStats getWinStats()
勝ちトレードのパフォーマンス統計情報を返します。

戻り値:
勝ちトレードのパフォーマンス統計情報

getLossStats

public AbstractStats getLossStats()
負けトレードのパフォーマンス統計情報を返します。

戻り値:
負けトレードのパフォーマンス統計情報

getMaxWinPeriod

public int getMaxWinPeriod()
最大利益期間(勝ち最大期間)

戻り値:
最大利益期間

getMaxLossPeriod

public int getMaxLossPeriod()
最大損失期間

戻り値:
最大損失期間

getAverageWinPeriod

public double getAverageWinPeriod()
平均利益期間

戻り値:
平均利益期間

getAverageLossPeriod

public double getAverageLossPeriod()
平均損失期間

戻り値:
平均損失期間

getGrossProfit

public double getGrossProfit()
利益を返します。

戻り値:
利益

getPercentGrossProfit

public double getPercentGrossProfit()
利益率を返します。

戻り値:
利益率

getGrossLoss

public double getGrossLoss()
損失を返します。

戻り値:
損失

getPercentGrossLoss

public double getPercentGrossLoss()
損失率を返します。

戻り値:
損失率

getAdjustedNetProfit

public double getAdjustedNetProfit()
調整損益を返します。

戻り値:
調整損益

getPercentAdjustedNetProfit

public double getPercentAdjustedNetProfit()
調整損益率を返します。

戻り値:
調整損益率

getAdjustedGrossProfit

public double getAdjustedGrossProfit()
調整利益を返します。

戻り値:
調整利益

getPercentAdjustedGrossProfit

public double getPercentAdjustedGrossProfit()
調整利益率を返します。

戻り値:
調整利益率

getAdjustedGrossLoss

public double getAdjustedGrossLoss()
調整損失を返します。

戻り値:
調整損失

getPercentAdjustedGrossLoss

public double getPercentAdjustedGrossLoss()
調整損失率を返します。

戻り値:
調整損失率

getAverageGrossProfit

public double getAverageGrossProfit()
平均利益を返します。

戻り値:
平均利益

getAverageGrossLoss

public double getAverageGrossLoss()
平均損失を返します。

戻り値:
平均損失

getPayoffRatio

public double getPayoffRatio()
損益レシオ(ペイオフレシオ)を返します。

戻り値:
損益レシオ(ペイオフレシオ)

getProfitFactor

public double getProfitFactor()
プロフィットファクターを返します。

戻り値:
プロフィットファクター

getAdjustedProfitFactor

public double getAdjustedProfitFactor()
調整プロフィットファクターを返します。

戻り値:
調整プロフィットファクター

getPercentProfitable

public double getPercentProfitable()

勝率を返します。

戻り値:
勝率

getProfitable

public double getProfitable()

勝率を返します。

戻り値:
勝率

getExpectation

public double getExpectation()
期待値を返します。
 期待値=平均利益×勝率-abs(平均損失)×負率
 

戻り値:
期待値

getKelly

public double getKelly()
ケリー値を返します。

戻り値:
ケリー値

getTrades

public int getTrades()

トレード数を返します。

戻り値:
トレード数

getWinTrades

public int getWinTrades()

勝ちトレード数を返します。

戻り値:
勝ちトレード数

getPercentWinTrades

public double getPercentWinTrades()

勝ちトレード率を返します。

戻り値:
勝ちトレード率

getLossTrades

public int getLossTrades()

負けトレード数を返します。

戻り値:
負けトレード数

getPercentLossTrades

public double getPercentLossTrades()

負けトレード率を返します。

戻り値:
負けトレード率

getMaxConsecutiveWinner

public int getMaxConsecutiveWinner()

最大連続勝ちトレード数を返します。

戻り値:
最大連続勝ちトレード数

getMaxConsecutiveLoser

public int getMaxConsecutiveLoser()

最大連続負けトレード数を返します。

戻り値:
最大連続負けトレード数


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