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概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド |
java.lang.Objectjp.sf.orangesignal.ta.TechnicalAnalysis
public class TechnicalAnalysis
テクニカル分析用ユーティリティクラスを提供します。
コンストラクタの概要 | |
---|---|
protected |
TechnicalAnalysis()
デフォルトコンストラクタです。 |
メソッドの概要 | |
---|---|
static Number[] |
abs(Number[] a)
指定されたデータから絶対値を返します。 |
static Number[] |
acos(Number[] a)
指定されたデータから逆余弦(アークコサイン)を返します。 |
static Number[] |
ad(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume)
指定されたデータから A/D ライン (Accumulation/Distribution Line) を返します。 |
static Number[] |
add(Number[] a,
Number b)
二つのデータの和を返します。 |
static Number[] |
add(Number[] a,
Number[] b)
二つのデータの和を返します。 |
static Number[] |
apo(Number[] prices,
int fast,
int slow)
指定されたデータから価格オシレーター (Absolute Price Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
apo(Number[] prices,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype)
指定されたデータから価格オシレーター (Absolute Price Oscillator) を返します。 |
static Map<Aroon,Number[]> |
aroon(Number[] x,
int period)
指定されたデータからアルーン (Aroon) を返します。 |
static Map<Aroon,Number[]> |
aroon(Number[] x,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからアルーン (Aroon) を返します。 |
static Number[] |
asi(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
double t)
指定されたデータからアキュムレーション スイング インデックス (Accumulation Swing Index) を返します。 |
static Number[] |
asin(Number[] a)
指定されたデータから逆正弦(アークサイン)を返します。 |
static Number[] |
atan(Number[] a)
指定されたデータから逆正接(アークタンジェント)を返します。 |
static Number[] |
atr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータから真値幅平均 (Average True Range) を返します。 |
static Number[] |
avg(Number[] a,
Number[] b)
指定されたデータから平均値を返します。 |
static Number[] |
avg(Number[] a,
Number[] b,
Number[] c)
指定されたデータから平均値を返します。 |
static Number[] |
avg(Number[] a,
Number[] b,
Number[] c,
Number[] d)
指定されたデータから平均値を返します。 |
static Number[] |
avgprice(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから平均価格 (Average Price) を返します。 |
static Number[] |
avo(Number[] volume,
int fast,
int slow)
指定されたデータから出来高オシレーター (Absolute Volume Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
avo(Number[] volume,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype)
指定されたデータから出来高オシレーター (Absolute Volume Oscillator) を返します。 |
static Map<Bands5,Number[]> |
bbands(Number[] tp,
int period,
double rate)
指定されたデータからボリンジャーバンド (Bollinger Bands) を返します。 |
static Map<Bands5,Number[]> |
bbands(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
double rate)
指定されたデータからボリンジャーバンド (Bollinger Bands) を返します。 |
static Number[] |
beta(Number[] x,
Number[] y,
int period)
推奨されていません。 |
protected static Number[] |
beta(Number[] roc_x,
Number[] roc_y,
int period,
boolean biased)
推奨されていません。 |
static Number[] |
beta2(Number[] x,
Number[] y,
int period,
MovingAverage matype)
推奨されていません。 |
static Number[] |
bmp(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから BMP (Balance of Market Power) を返します。 |
static Number[] |
bmp(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
PercentageScale unit)
指定されたデータから BMP (Balance of Market Power) を返します。 |
static Number[] |
bop(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから BOP (Balance of Power) を返します。 |
static Number[] |
bop(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
PercentageScale unit)
指定されたデータから BOP (Balance of Power) を返します。 |
static Number[] |
bwmfi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] volume)
指定されたデータから BW MFI (Market Facilitation Index) を返します。 |
static Number[] |
bwmfi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] volume,
PercentageScale unit)
指定されたデータから BW MFI (Market Facilitation Index) を返します。 |
static Number[] |
cci(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータから商品チャネル指数 (Commodity Channel Index) を返します。 |
static Number[] |
ceil(Number[] a)
指定されたデータから小数を切り上げて返します。 |
static Number[] |
chg(Number[] x)
指定されたデータから前日比(値幅) (Change) を返します。 |
static Map<Changes,Number[]> |
chgcnt(Number[] x,
PercentageScale unit)
指定されたデータから続伸続落情報 (Positive & Negative Changes Count) を返します。 |
static Number[] |
cho(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume,
int period_fast,
int period_slow)
指定されたデータからチャイキン オシレーター (Chaikin's Accumulation/Distribution Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
cho(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume,
int period_fast,
MovingAverage matype_fast,
int period_slow,
MovingAverage matype_slow)
指定されたデータからチャイキン オシレーター (Chaikin's Accumulation/Distribution Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
chv(Number[] high,
Number[] low,
int period_ma,
int period_roc)
指定されたデータからチャイキン ボラティリティー (Chaikin's Volatility) を返します。 |
static Number[] |
chv(Number[] high,
Number[] low,
int period_ma,
int period_roc,
PercentageScale unit)
指定されたデータからチャイキン ボラティリティー (Chaikin's Volatility) を返します。 |
static Number[] |
clv(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータからクローズ ロケーション バリュー (Close Location Value) を返します。 |
static Number[] |
cmf(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータからチャイキン マネー フロー (Chaikin's Money Flow) を返します。 |
static Number[] |
cmo(Number[] change,
int period)
指定されたデータからチャンデ モメンタム オシレーター (Chande's Momentum Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
cmo(Number[] change,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからチャンデ モメンタム オシレーター (Chande's Momentum Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
coppock(Number[] x)
指定されたデータからコポック (Coppock) を返します。 |
static Number[] |
coppock(Number[] x,
int period_fast_roc,
int period_slow_roc,
int period_ma,
MovingAverage matype)
指定されたデータからコポック (Coppock) を返します。 |
static Number[] |
coppock(Number[] x,
int roc,
int ma,
MovingAverage matype)
指定されたデータからコポック (Coppock) を返します。 |
static Number[] |
correl(Number[] x,
Number[] y,
int period)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。 |
static Number[] |
correl(Number[] x,
Number[] y,
int period,
boolean biased)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。 |
static Number[] |
cos(Number[] a)
指定されたデータから余弦(コサイン)を返します。 |
static Number[] |
cosh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線余弦を返します。 |
static Number[] |
covar(Number[] x,
Number[] y,
int period)
|
protected static Number[] |
covar(Number[] x,
Number[] y,
int period,
boolean biased)
指定されたデータから共分散 (Covariance) を返します。 |
static Number[] |
covarn(Number[] x,
Number[] y,
int period)
|
protected static Number[] |
cratio(Number[] high,
Number[] low,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから篠原Cレシオ(篠原レシオの C レシオ)を返します。 |
static CrossSignal[] |
cross(Number[] fast,
double slow)
指定されたデータからゴールデンクロス、デッドクロス (Golden Cross / Dead Cross) などシグナルの種類を列挙して返します。 |
static CrossSignal[] |
cross(Number[] fast,
Number[] slow)
指定されたデータからゴールデンクロス、デッドクロス (Golden Cross / Dead Cross) などシグナルの種類を列挙して返します。 |
static Number[] |
crsi(Number[] change,
int period,
int period2)
|
static Number[] |
crsi(Number[] change,
int period,
int period_gain,
int period_loss)
指定されたデータからカトラー相対力指数 (Cutler's Relative Strength Index) を返します。 |
static Number[] |
crsi(Number[] change,
int period,
int period_gain,
int period_loss,
PercentageScale unit)
指定されたデータからカトラー相対力指数 (Cutler's Relative Strength Index) を返します。 |
static Number[] |
csi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
int period_adx,
double v,
double m,
double c)
指定されたデータから商品選択指数 (Commodity Selection Index) を返します。 |
static boolean[] |
dc(Number[] fast,
Number[] slow)
推奨されていません。 このメソッドは下位互換性の為に提供している為、将来的に削除される可能性があります。代わりに cross(Number[], Number[]) を使用して下さい。 |
static Number[] |
dema(Number[] x,
int period)
指定されたデータから二重指数平滑移動平均 (Double Exponential Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
displace(Number[] array,
int offset)
指定されたデータを指定されたオフセット分ずらします。 |
static Number[] |
div(Number[] a,
Number b)
二つのデータの商を返します。 |
static Number[] |
div(Number[] a,
Number[] b)
二つのデータの商を返します。 |
static Number[] |
dma(Number[] x,
int period,
int displaced)
指定されたデータからずらした移動平均 (Displaced Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
dma(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype,
int displaced)
指定されたデータからずらした移動平均 (Displaced Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
dmi(Number[] x)
推奨されていません。 |
static Number[] |
dmi(Number[] x,
int period_stddev,
int period_ma,
MovingAverage matype,
int period_dmi,
double upper,
double lower,
PercentageScale unit)
推奨されていません。 |
static Map<DMI,Number[]> |
dmi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_di,
int period_adx)
指定されたデータから方向性指数 (Directional Movement Index) を返します。 |
static Map<DMI,Number[]> |
dmi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_di,
int period_adx,
PercentageScale unit)
指定されたデータから方向性指数 (Directional Movement Index) を返します。 |
static Number[] |
doubleSmooth(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均を二重化して返します。 |
static Number[] |
doubleSmooth(Number[] x,
int period1,
MovingAverage matype1,
int period2,
MovingAverage matype2)
指定されたデータから指定された移動平均を二重化して返します。 |
static Number[] |
dpo(Number[] x,
int period)
指定されたデータから DPO (Detrended Price Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
dpo(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから DPO (Detrended Price Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
ema(Number[] x,
int period)
指定されたデータから指数平滑移動平均 (Exponential Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
emv(Number[] high,
Number[] low,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータから EMV (Ease of Movement) を返します。 |
static Number[] |
envelope(Number[] ma,
double rate)
指定されたデータからエンベロープ (Envelope) を返します。 |
static Map<Bands5,Number[]> |
envelope(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype,
double rate)
指定されたデータからエンベロープ (Envelope) を返します。 |
static Number[] |
epma(Number[] x,
int period)
指定されたデータからエンドポイント移動平均 (Endpoint Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
exp(Number[] a)
オイラー数 e を指定された数列値で累乗した値を返します。 |
static Number[] |
floor(Number[] a)
指定されたデータから少数を切り捨てて返します。 |
static boolean[] |
gc(Number[] fast,
Number[] slow)
推奨されていません。 このメソッドは下位互換性の為に提供している為、将来的に削除される可能性があります。代わりに cross(Number[], Number[]) を使用して下さい。 |
static Number[] |
gma(Number[] x,
int period)
推奨されていません。 |
static Map<FourPrice,Number[]> |
heikin(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから平均足 (コマ足) を返します。 |
static Number[] |
highest(Number[] x,
int period)
指定されたデータから指定された期間中の最高値 (Highest Value) を返します。 |
static Number[] |
hma(Number[] x,
int period)
指定されたデータからハル移動平均 (Hull's Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
hv(Number[] a,
int period,
int days)
指定されたデータからヒストリカル ボラティリティー (Historical Volatility) を返します。 |
static Map<Ichimoku,Number[]> |
ichimoku(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_kijun,
int period_tenkan,
int period_span)
指定されたデータから一目均衡表 (Ichimoku Kinko Hyo) を返します。 |
static List<Step> |
kagi(Date[] date,
Number[] x,
double rate)
指定されたデータから定率法カギ足 (値幅足) の非時系列データを返します。 |
static Number[] |
kairi(Number[] x,
Number[] ma)
指定されたデータから乖離率を返します。 |
static Number[] |
kairi(Number[] x,
Number[] ma,
PercentageScale unit)
指定されたデータから乖離率を返します。 |
static Number[] |
log(Number[] a)
指定されたデータから自然対数値を返します。 |
static Number[] |
log10(Number[] a)
指定されたデータから 10 を底とする対数を返します。 |
static Number[] |
lowest(Number[] x,
int period)
指定されたデータから指定された期間中の最安値 (Lowest Value) を返します。 |
static Map<Bands5,Number[]> |
lr(Number[] x,
int period,
int reserved)
推奨されていません。 このメソッドのインタフェースや実装内容は将来的に変更される可能性があります。 |
static Number[] |
ma(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均 (Moving Average) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
macd(Number[] x,
int fast,
int slow,
int period)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
macd(Number[] x,
int fast,
int slow,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
macd(Number[] x,
int fast,
MovingAverage matype_fast,
int slow,
MovingAverage matype_slow,
int period,
MovingAverage matype_signal)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。 |
static Map<MESA,Number[]> |
mama(Number[] x)
指定されたデータから MESA 適応移動平均 (MESA Adaptive Moving Average) を返します。 |
static Map<MESA,Number[]> |
mama(Number[] x,
double limit_fast,
double limit_slow)
指定されたデータから MESA 適応移動平均 (MESA Adaptive Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
max(Number[] a,
Number[] b)
指定されたデータから大きい方を返します。 |
static Number[] |
mfi(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータから MFI (Money Flow Index) を返します。 |
static Number[] |
mi(Number[] high,
Number[] low,
int period)
指定されたデータからマス インデックス (Mass Index)を返します。 |
static Number[] |
mi(Number[] high,
Number[] low,
int period,
int period_ma,
MovingAverage matype)
指定されたデータからマス インデックス (Mass Index)を返します。 |
static Number[] |
midpoint(Number[] x,
int period)
指定されたデータから Mid Point を返します。 |
static Number[] |
midprice(Number[] high,
Number[] low,
int period)
指定されたデータから Mid Price を返します。 |
static Number[] |
min(Number[] a,
Number[] b)
指定されたデータから小さい方を返します。 |
static Number[] |
mom(Number[] x,
int period)
指定されたデータからモメンタム (Momentum) を返します。 |
static Number[] |
mp(Number[] high,
Number[] low)
指定されたデータから中央価格 (Median Price) を返します。 |
static Number[] |
mult(Number[] a,
Number b)
二つのデータの積を返します。 |
static Number[] |
mult(Number[] a,
Number[] b)
二つのデータの積を返します。 |
static Number[] |
natr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータから標準化真値幅平均 (Normalized Average True Range) を返します。 |
static Number[] |
natr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから標準化真値幅平均 (Normalized Average True Range) を返します。 |
static Number[] |
nvi(Number[] price,
Number[] volume)
指定されたデータから負出来高指数 (Negative Volume Index) を返します。 |
static Number[] |
obv(Number[] change,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータから累積騰落出来高 (On Balance Volume) を返します。 |
static Number[] |
pain(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから PAIN (Price Action Indicator) を返します。 |
static Number[] |
pchg(Number[] x)
指定されたデータから前日比(率) (Percent Change) を返します。 |
static Number[] |
pchg(Number[] x,
PercentageScale unit)
指定されたデータから前日比(率) (Percent Change) を返します。 |
static Number[] |
pcr(Number[] x,
int period)
指定されたデータからパーセント レジスタンス (Percent of Resistance) を返します。 |
static Number[] |
pcr(Number[] x,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからパーセント レジスタンス (Percent of Resistance) を返します。 |
static Number[] |
pearson(Number[] x,
Number[] y,
int period)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。 |
static Number[] |
performance(Number[] x,
int period)
指定されたデータから騰落価格 (Performance) を返します。 |
static Number[] |
performance(Number[] x,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから騰落率 (Performance) を返します。 |
static Number[] |
periodsSinceHighest(Number[] x,
int period)
指定されたデータから指定された期間中の最高値からの経過期間を返します。 |
static Number[] |
periodsSinceLowest(Number[] x,
int period)
指定されたデータの指定された期間中の最安値からの経過期間を返します。 |
static List<Step> |
pf(Date[] date,
Number[] x,
double point,
int reversal)
指定されたデータからポイント&フィギュアの非時系列データを返します。 |
static Map<Bands7,Number[]> |
pivot(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータからピボット (Pivot Point) を返します。 |
static Number[] |
ppo(Number[] prices,
int fast,
int slow)
指定されたデータから価格オシレーター (Percentage Price Oscillator)を返します。 |
static Number[] |
ppo(Number[] prices,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype)
指定されたデータから価格オシレーター (Percentage Price Oscillator)を返します。 |
static Number[] |
ppo(Number[] prices,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype,
PercentageScale unit)
指定されたデータから価格オシレーター (Percentage Price Oscillator)を返します。 |
static Number[] |
psy(Number[] change,
int period)
指定されたデータからサイコロジカル ライン (Psychological Line) を返します。 |
static Number[] |
psy(Number[] change,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからサイコロジカル ライン (Psychological Line) を返します。 |
static Number[] |
pvi(Number[] price,
Number[] volume)
指定されたデータから正出来高指数 (Positive Volume Index) を返します。 |
static Number[] |
pvo(Number[] volume,
int fast,
int slow)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
pvo(Number[] volume,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
pvo(Number[] volume,
int fast,
int slow,
MovingAverage matype,
PercentageScale unit)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
pvt(Number[] price,
Number[] volume)
指定されたデータから価格&出来高トレンド (Price and Volume Trend) を返します。 |
static Number[] |
qstick(Number[] open,
Number[] close,
int period)
指定されたデータからQスティック インジゲーター (Chande's Qstick Indicator) を返します。 |
static Number[] |
qstick(Number[] open,
Number[] close,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータからQスティック インジゲーター (Chande's Qstick Indicator) を返します。 |
static Number[] |
rci(Number[] x,
int period)
指定されたデータから順位相関係数 (Rank Correlation Index) を返します。 |
static Number[] |
rci(Number[] x,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから順位相関係数 (Rank Correlation Index) を返します。 |
static List<Step> |
renkoh(Date[] date,
Number[] x,
double point)
指定されたデータから練行足 (練り足) の非時系列データを返します。 |
static Number[] |
rma(Number[] x,
int period)
指定されたデータから修正移動平均 (Running Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
roc(Number[] x,
int period)
指定されたデータから変化率 (Rate of Change) を返します。 |
static Number[] |
roc(Number[] x,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから変化率 (Rate of Change) を返します。 |
static Number[] |
round(Number[] a)
指定されたデータから四捨五入を返します。 |
static Number[] |
rsi(Number[] change,
int period)
指定されたデータから相対力指数 (Relative Strength Index) を返します。 |
static Number[] |
rsi(Number[] change,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから相対力指数 (Relative Strength Index) を返します。 |
static Number[] |
rvi(Number[] change,
int period)
指定されたデータから RVI (Relative Volatility Index) を返します。 |
static Number[] |
rvi(Number[] change,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから RVI (Relative Volatility Index) を返します。 |
static Number[] |
sar(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
double factor)
指定されたデータからパラボリック (Parabolic SAR) を返します。 |
static List<Step> |
shinne(Date[] date,
Number[] x,
int period)
指定されたデータから新値足の非時系列データを返します。 |
static Map<Shinohara,Number[]> |
shinohara(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータから強弱レシオ (篠原レシオ) を返します。 |
static Map<Shinohara,Number[]> |
shinohara(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから強弱レシオ (篠原レシオ) を返します。 |
static Number[] |
sin(Number[] a)
指定されたデータから正弦(サイン)を返します。 |
static Number[] |
sinh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線正弦を返します。 |
static Number[] |
sma(Number[] x,
int period)
指定されたデータから単純移動平均 (Simple Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
smma(Number[] x,
int period)
指定されたデータから平滑移動平均 (Smoothed Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
split(Number[] data,
Number[] split)
指定された値データ及び株式分割数データから株式分割修正した値データを返します。 |
static Map<FourPrice,Number[]> |
split(Number[] open,
Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] split)
指定された4本値及び株式分割数データから株式分割修正した4本値を返します。 |
static Number[] |
sqrt(Number[] a)
指定されたデータから平方根を返します。 |
static Map<Stochastics,Number[]> |
srv(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_k,
int period_d)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。 |
static Map<Stochastics,Number[]> |
srv(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_k,
int period_d,
MovingAverage matype,
PercentageScale unit)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。 |
static Map<Stochastics,Number[]> |
srv(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period_k,
int period_d,
PercentageScale unit)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。 |
static Map<Stochastics,Number[]> |
srvrsi(Number[] x,
int period_rsi,
int period_k,
int period_d,
MovingAverage matype,
PercentageScale unit)
指定されたデータからストキャスティクス RSI (Stochastics RSI) を返します。 |
static Number[] |
stddev(Number[] x,
int period)
指定されたデータから不偏分散 (Unbiased Variance) の平方根である、不偏標準偏差 (Unbiased Standard Deviation) を返します。 |
static Number[] |
stddevp(Number[] x,
int period)
指定されたデータから標本分散 (Biased Variance) の平方根である、標本標準偏差 (Biased Standard Deviation) を返します。 |
static Number[] |
sub(Number[] a,
Number b)
二つのデータの差を返します。 |
static Number[] |
sub(Number[] a,
Number[] b)
二つのデータの差を返します。 |
static Number[] |
sum(Number[] x,
int period)
指定されたデータから指定された期間毎の合計を返します。 |
static Number[] |
t3(Number[] x,
int period)
指定されたデータからティルソン T3 移動平均 (Tillson's T3 Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
t3(Number[] x,
int period,
double a)
指定されたデータからティルソン T3 移動平均 (Tillson's T3 Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
tan(Number[] a)
指定されたデータから正接(タンジェント)を返します。 |
static Number[] |
tanh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線正接を返します。 |
static Number[] |
tema(Number[] x,
int period)
指定されたデータから三重指数平滑移動平均 (Triple Exponential Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
th(Number[] high,
Number[] close)
指定されたデータから真高値 (トゥルー ハイ / True High) を返します。 |
static Number[] |
tii(Number[] x,
int period)
指定されたデータから貿易強度指数 (Trend Intensity Index) を返します。 |
static Number[] |
tii(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから貿易強度指数 (Trend Intensity Index) を返します。 |
static Number[] |
tii(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype,
PercentageScale unit)
指定されたデータから貿易強度指数 (Trend Intensity Index) を返します。 |
static Number[] |
tl(Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから真安値 (トゥルー ロー / True Low) を返します。 |
static Number[] |
tma(Number[] x,
int period)
指定されたデータから三角移動平均 (Triangular Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
tp(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから代表価格 (ティピカル プライス / Typical Price) を返します。 |
static Number[] |
tr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから真値幅 (トゥルー レンジ / True Range) を返します。 |
static Number[] |
tripleSmooth(Number[] x,
int period,
MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均を三重化して返します。 |
static Number[] |
tripleSmooth(Number[] x,
int period1,
MovingAverage matype1,
int period2,
MovingAverage matype2,
int period3,
MovingAverage matype3)
指定されたデータから指定された移動平均を三重化して返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
trix(Number[] x,
int period,
int period_signal,
MovingAverage matype_signal)
指定されたデータからトリックス (TRIX) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
tsi(Number[] change,
int period1,
int period2,
int period_signal,
MovingAverage matype_signal)
指定されたデータから真力指数 (True Strength Index) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
tsi(Number[] change,
int period1,
int period2,
MovingAverage matype,
int period_signal,
MovingAverage matype_signal)
指定されたデータから真力指数 (True Strength Index) を返します。 |
static Map<Histogram,Number[]> |
tsi(Number[] change,
int period1,
MovingAverage matype1,
int period2,
MovingAverage matype2,
int period_signal,
MovingAverage matype_signal,
PercentageScale unit)
指定されたデータから真力指数 (True Strength Index) を返します。 |
static Number[] |
ultimate(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータから究極のオシレーター (Ultimate Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
ultimate(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから究極のオシレーター (Ultimate Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
vao(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
Number[] volume)
指定されたデータからチャイキン累積出来高オシレーター (Chaikin's Volume Accumulation Oscillator) を返します。 |
static Number[] |
var(Number[] x,
int period)
指定されたデータから不偏分散 (Unbiased Variance) を返します。 |
protected static Number[] |
var(Number[] x,
int period,
boolean biased)
指定されたデータから分散 (Variance) を返します。 |
static Number[] |
varp(Number[] x,
int period)
指定されたデータから標本分散 (Biased Variance) を返します。 |
static Number[] |
vidya(Number[] x,
int period)
推奨されていません。 このメソッドのインタフェースや実装内容は将来的に変更する可能性があります。 |
static Number[] |
vidya(Number[] x,
int period,
int period_cmo)
推奨されていません。 このメソッドのインタフェースや実装内容は将来的に変更する可能性があります。 |
static Map<Bands2,Number[]> |
volatility(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
double weight)
指定されたデータからボラティリティー システムを返します。 |
static Number[] |
vr1(Number[] change,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータからボリュームレシオ1 (Volume Ratio A) を返します。 |
static Number[] |
vr1(Number[] change,
Number[] volume,
int period,
double upper,
double lower)
指定されたデータからボリュームレシオ1 (Volume Ratio A) を返します。 |
static Number[] |
vr2(Number[] change,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータからボリュームレシオ2 (Volume Ratio B) を返します。 |
static Number[] |
vr2(Number[] change,
Number[] volume,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからボリュームレシオ2 (Volume Ratio B) を返します。 |
static Number[] |
vwma(Number[] price,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータから出来高加重移動平均 (Volume Weighted Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
wad(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータからウィリアム A/D (William's Accumulation/Distribution) を返します。 |
static Number[] |
wma(Number[] x,
int period)
指定されたデータから加重移動平均 (Weighted Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
wr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period)
指定されたデータからウィリアム %R (William's %R) を返します。 |
static Number[] |
wr(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータからウィリアム %R (William's %R) を返します。 |
static Number[] |
wtcl(Number[] high,
Number[] low,
Number[] close)
指定されたデータから加重終値 (Weighted Close) を返します。 |
static Number[] |
wvr(Number[] change,
Number[] volume,
int period)
指定されたデータから和光ボリュームレシオ (Wako Volume Ratio) を返します。 |
static Number[] |
wvr(Number[] change,
Number[] volume,
int period,
PercentageScale unit)
指定されたデータから和光ボリュームレシオ (Wako Volume Ratio) を返します。 |
static Number[] |
wwma(Number[] x,
int period)
指定されたデータからワイルダー移動平均 (Welles Wilder's Moving Average) を返します。 |
static Number[] |
zigzag(Number[] x,
double rate)
指定されたデータからジグザグ (ZigZag) を返します。 |
static Number[] |
zlema(Number[] x,
int period)
指定されたデータから零ラグ指数平滑移動平均 (Zero Lag Exponential Moving Average) を返します。 |
クラス java.lang.Object から継承されたメソッド |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
コンストラクタの詳細 |
---|
protected TechnicalAnalysis()
メソッドの詳細 |
---|
public static Number[] add(Number[] a, Number[] b)
二つのデータの和を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] add(Number[] a, Number b)
二つのデータの和を返します。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] sub(Number[] a, Number[] b)
二つのデータの差を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] sub(Number[] a, Number b)
二つのデータの差を返します。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] mult(Number[] a, Number[] b)
二つのデータの積を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] mult(Number[] a, Number b)
二つのデータの積を返します。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] div(Number[] a, Number[] b)
二つのデータの商を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。0
の場合、計算結果は常に 0
となります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] div(Number[] a, Number b)
二つのデータの商を返します。
いずれかのデータが0
の場合、計算結果は常に 0
となります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] avg(Number[] a, Number[] b)
指定されたデータから平均値を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] avg(Number[] a, Number[] b, Number[] c)
指定されたデータから平均値を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2c
- データ3
public static Number[] avg(Number[] a, Number[] b, Number[] c, Number[] d)
指定されたデータから平均値を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2c
- データ3d
- データ4
public static Number[] sin(Number[] a)
指定されたデータから正弦(サイン)を返します。
a
- データ
public static Number[] cos(Number[] a)
指定されたデータから余弦(コサイン)を返します。
a
- データ
public static Number[] tan(Number[] a)
指定されたデータから正接(タンジェント)を返します。
a
- データ
public static Number[] asin(Number[] a)
指定されたデータから逆正弦(アークサイン)を返します。
a
- データ
public static Number[] acos(Number[] a)
指定されたデータから逆余弦(アークコサイン)を返します。
a
- データ
public static Number[] atan(Number[] a)
指定されたデータから逆正接(アークタンジェント)を返します。
a
- データ
public static Number[] exp(Number[] a)
オイラー数 e を指定された数列値で累乗した値を返します。
a
- データ
a
public static Number[] log(Number[] a)
指定されたデータから自然対数値を返します。
a
- データ
public static Number[] log10(Number[] a)
指定されたデータから 10 を底とする対数を返します。
a
- データ
public static Number[] sqrt(Number[] a)
指定されたデータから平方根を返します。
a
- データ
public static Number[] ceil(Number[] a)
指定されたデータから小数を切り上げて返します。
a
- データ
public static Number[] floor(Number[] a)
指定されたデータから少数を切り捨てて返します。
a
- データ
public static Number[] round(Number[] a)
指定されたデータから四捨五入を返します。
a
- データ
public static Number[] abs(Number[] a)
指定されたデータから絶対値を返します。
a
- データ
public static Number[] max(Number[] a, Number[] b)
指定されたデータから大きい方を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] min(Number[] a, Number[] b)
指定されたデータから小さい方を返します。
各データの長さが異なる場合、計算結果は長さが短いデータと同じ長さになります。
a
- データ1b
- データ2
public static Number[] sinh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線正弦を返します。
x
- データ
public static Number[] cosh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線余弦を返します。
x
- データ
public static Number[] tanh(Number[] x)
指定されたデータから双曲線正接を返します。
x
- データ
public static Number[] sum(Number[] x, int period)
指定されたデータから指定された期間毎の合計を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] highest(Number[] x, int period)
指定されたデータから指定された期間中の最高値 (Highest Value) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] lowest(Number[] x, int period)
指定されたデータから指定された期間中の最安値 (Lowest Value) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] periodsSinceHighest(Number[] x, int period)
指定されたデータから指定された期間中の最高値からの経過期間を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] periodsSinceLowest(Number[] x, int period)
指定されたデータの指定された期間中の最安値からの経過期間を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] midpoint(Number[] x, int period)
指定されたデータから Mid Point を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] midprice(Number[] high, Number[] low, int period)
指定されたデータから Mid Price を返します。
high
- 高値low
- 安値period
- 期間
protected static Number[] var(Number[] x, int period, boolean biased)
指定されたデータから分散 (Variance) を返します。
x
- データperiod
- 期間biased
- 母集団数式にバイアスをかけるかどうか
public static Number[] var(Number[] x, int period)
指定されたデータから不偏分散 (Unbiased Variance) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] varp(Number[] x, int period)
指定されたデータから標本分散 (Biased Variance) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] stddev(Number[] x, int period)
指定されたデータから不偏分散 (Unbiased Variance) の平方根である、不偏標準偏差 (Unbiased Standard Deviation) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] stddevp(Number[] x, int period)
指定されたデータから標本分散 (Biased Variance) の平方根である、標本標準偏差 (Biased Standard Deviation) を返します。
x
- データperiod
- 期間
protected static Number[] covar(Number[] x, Number[] y, int period, boolean biased)
指定されたデータから共分散 (Covariance) を返します。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間biased
- 母集団数式にバイアスをかけるかどうか
public static Number[] covar(Number[] x, Number[] y, int period)
public static Number[] covarn(Number[] x, Number[] y, int period)
public static Number[] correl(Number[] x, Number[] y, int period, boolean biased)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間biased
- 母集団数式にバイアスをかけるかどうか
public static Number[] correl(Number[] x, Number[] y, int period)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。correl(Number[], Number[], int, boolean)
を母集団数式にバイアスをかけるとして呼出すだけです。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間
correl(Number[], Number[], int, boolean)
public static Number[] pearson(Number[] x, Number[] y, int period)
指定されたデータから相関係数 (Correlation Coefficient) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。correl(Number[], Number[], int, boolean)
を母集団数式にバイアスをかけるとして呼出すだけです。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間
correl(Number[], Number[], int, boolean)
public static Map<Bands5,Number[]> lr(Number[] x, int period, int reserved)
指定されたデータから線形回帰トレンド (Linear Regression Channel Lines) を返します。
x
- データperiod
- 期間reserved
-
@Deprecated protected static Number[] beta(Number[] roc_x, Number[] roc_y, int period, boolean biased)
指定されたデータからベータ値 (Beta) を返します。
roc_x
- 比較する個別変動率データroc_y
- 基準とする全体変動率データperiod
- 期間biased
- 母集団数式にバイアスをかけるかどうか
@Deprecated public static Number[] beta(Number[] x, Number[] y, int period)
指定されたデータからベータ (Beta Coefficient) を返します。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間
@Deprecated public static Number[] beta2(Number[] x, Number[] y, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータからベータ2 (Beta Coefficient II) を返します。
x
- データ1y
- データ2period
- 期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] avgprice(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから平均価格 (Average Price) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。avg(Number[], Number[], Number[], Number[])
を呼出すだけです。
平均価格=(始値+高値+安値+終値)÷4
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値
avg(Number[], Number[], Number[], Number[])
public static Map<FourPrice,Number[]> heikin(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close)
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] mp(Number[] high, Number[] low)
指定されたデータから中央価格 (Median Price) を返します。
中央価格=(高値+安値)÷2
high
- 高値low
- 安値
public static Number[] tp(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから代表価格 (ティピカル プライス / Typical Price) を返します。
計算式 代表価格=(高値+安値+終値)÷3
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] wtcl(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから加重終値 (Weighted Close) を返します。
加重終値=(高値+安値+終値×2)÷4
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] th(Number[] high, Number[] close)
指定されたデータから真高値 (トゥルー ハイ / True High) を返します。
TRH=前日終値と当日高値のどちらか高い方
high
- 高値close
- 終値
public static Number[] tl(Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから真安値 (トゥルー ロー / True Low) を返します。
TRL=前日終値と当日安値のどちらか低い方
low
- 安値close
- 終値
public static Number[] tr(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから真値幅 (トゥルー レンジ / True Range) を返します。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] ma(Number[] x, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均 (Moving Average) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] doubleSmooth(Number[] x, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均を二重化して返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。doubleSmooth(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage)
を呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類
ma(Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] doubleSmooth(Number[] x, int period1, MovingAverage matype1, int period2, MovingAverage matype2)
指定されたデータから指定された移動平均を二重化して返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ma(Number[], int, MovingAverage)
を期間1と期間2で二回呼出すだけです。
x
- データperiod1
- 期間1matype1
- 期間1の移動平均の種類period2
- 期間2matype2
- 期間2の移動平均の種類
ma(Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] tripleSmooth(Number[] x, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータから指定された移動平均を三重化して返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。tripleSmooth(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
を呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類
tripleSmooth(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
public static Number[] tripleSmooth(Number[] x, int period1, MovingAverage matype1, int period2, MovingAverage matype2, int period3, MovingAverage matype3)
指定されたデータから指定された移動平均を三重化して返します。
x
- データperiod1
- 期間1matype1
- 期間1の移動平均の種類period2
- 期間2matype2
- 期間2の移動平均の種類period3
- 期間3matype3
- 期間3の移動平均の種類
public static Number[] dma(Number[] x, int period, int displaced)
指定されたデータからずらした移動平均 (Displaced Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間displaced
- オフセット
public static Number[] dma(Number[] x, int period, MovingAverage matype, int displaced)
指定されたデータからずらした移動平均 (Displaced Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類displaced
- オフセット
public static Number[] sma(Number[] x, int period)
指定されたデータから単純移動平均 (Simple Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] smma(Number[] x, int period)
指定されたデータから平滑移動平均 (Smoothed Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間
@Deprecated public static Number[] gma(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] rma(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] wwma(Number[] x, int period)
指定されたデータからワイルダー移動平均 (Welles Wilder's Moving Average) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。rma(Number[], int)
を呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
rma(Number[], int)
public static Number[] wma(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] hma(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] tma(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] ema(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] dema(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] tema(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] zlema(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] epma(Number[] x, int period)
指定されたデータからエンドポイント移動平均 (Endpoint Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] t3(Number[] x, int period)
指定されたデータからティルソン T3 移動平均 (Tillson's T3 Moving Average) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。t3(Number[], int, double)
を係数 0.7
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
t3(Number[], int, double)
public static Number[] t3(Number[] x, int period, double a)
指定されたデータからティルソン T3 移動平均 (Tillson's T3 Moving Average) を返します。
x
- データperiod
- 期間a
- 係数
public static Map<MESA,Number[]> mama(Number[] x)
指定されたデータから MESA 適応移動平均 (MESA Adaptive Moving Average) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。mama(Number[], double, double)
を短期リミット 0.5
、
長期リミット 0.05
で呼出すだけです。
x
- データ
mama(Number[], double, double)
public static Map<MESA,Number[]> mama(Number[] x, double limit_fast, double limit_slow)
指定されたデータから MESA 適応移動平均 (MESA Adaptive Moving Average) を返します。
x
- データlimit_fast
- 短期リミットlimit_slow
- 長期リミット
public static Number[] vwma(Number[] price, Number[] volume, int period)
price
- 価格データvolume
- 出来高データperiod
- 期間
public static CrossSignal[] cross(Number[] fast, Number[] slow)
指定されたデータからゴールデンクロス、デッドクロス (Golden Cross / Dead Cross) などシグナルの種類を列挙して返します。
fast
- 短期データslow
- 長期データ
public static CrossSignal[] cross(Number[] fast, double slow)
指定されたデータからゴールデンクロス、デッドクロス (Golden Cross / Dead Cross) などシグナルの種類を列挙して返します。
fast
- 短期データslow
- 長期データ
public static final boolean[] gc(Number[] fast, Number[] slow)
cross(Number[], Number[])
を使用して下さい。
指定されたデータからゴールデンクロス (Golden Cross) かどうかを列挙して返します。
fast
- 短期データslow
- 長期データ
public static final boolean[] dc(Number[] fast, Number[] slow)
cross(Number[], Number[])
を使用して下さい。
指定されたデータからデッドクロス (Dead Cross) かどうかを列挙して返します。
fast
- 短期データslow
- 長期データ
public static Number[] zigzag(Number[] x, double rate)
x
- データrate
- 定率値幅(パーセント)
public static Map<Bands5,Number[]> bbands(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, double rate)
指定されたデータからボリンジャーバンド (Bollinger Bands) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。bbands(Number[], int, double)
を呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間rate
- 係数
bbands(Number[], Number[], Number[], int, double)
public static Map<Bands5,Number[]> bbands(Number[] tp, int period, double rate)
指定されたデータからボリンジャーバンド (Bollinger Bands) を返します。
tp
- 真値幅(TP)period
- 期間rate
- 係数
public static Map<Bands5,Number[]> envelope(Number[] x, int period, MovingAverage matype, double rate)
指定されたデータからエンベロープ (Envelope) を返します。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類rate
- 値幅(%)
envelope(Number[], double)
public static Number[] envelope(Number[] ma, double rate)
指定されたデータからエンベロープ (Envelope) を返します。
ma
- 移動平均rate
- 値幅(%)
public static Map<Ichimoku,Number[]> ichimoku(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_kijun, int period_tenkan, int period_span)
指定されたデータから一目均衡表 (Ichimoku Kinko Hyo) を返します。
一目均衡表は、昭和の初め、一目山人(いちもくさんじん)により完成された相場そのものについての書です。 一目均衡表における相場理論は、三大骨子(波動論、時間論、値幅観測論)に基づいて展開されていますが、 「相場は値幅ではなくて時間である」という一目山人の言葉の通り、時間論を軸としています。 つまり、相場の主体はあくまでも時間であり、価格は結果として従う、というのが一目均衡表の出発点です。
基準線=(過去26日間の最高値+過去26日間の最安値)÷2 転換線=(過去9日間の最高値+過去9日間の最安値)÷2 先行スパン1=(転換線+基準線)÷2を26日後へずらす 先行スパン2=(過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)÷2を26日後へずらす 遅行スパン=当日終値を26日前へずらす
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_kijun
- 基準期間period_tenkan
- 転換期間period_span
- スパン期間
highest(Number[], int)
,
lowest(Number[], int)
,
displace(Number[], int)
public static Number[] displace(Number[] array, int offset)
array
- データoffset
- オフセット
public static Map<Bands7,Number[]> pivot(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータからピボット (Pivot Point) を返します。
ピボットとは「回転軸」を意味し、日々の市場価格がそのポイントを中心に回転(振幅)することを前提としたデイトレーダー向け(短期売買向け)のテクニカル指標です。 別名「リアクショントレンドシステム」と呼ばれ、J ウエルズ ワイルダー ジュニア (J. Welles Wilder, Jr.) 氏が考案したものとされています。
PIVOT=(前日高値+前日安値+前日終値)÷3 HBOP=PIVOT×2+前日高値-前日安値×2 S2=PIVOT+前日高値-前日安値 S1=PIVOT×2-前日安値 B1=PIVOT×2-前日高値 B2=PIVOT-前日高値+前日安値 LBOP=PIVOT×2-前日高値×2+前日安値
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] sar(Number[] high, Number[] low, Number[] close, double factor)
指定されたデータからパラボリック (Parabolic SAR) を返します。
パラボリックは放物線という意味で、J ウエルズ ワイルダー ジュニア (J. Welles Wilder, Jr.) 氏が考案した、SAR (ストップ&リバースポイント) と呼ばれるラインを用いたトレンドフォロー系テクニカル指標です。
SAR=前日SAR+AF×(EP-前日SAR) EP…極大値 (買い期間はその期間の最高値、売り期間はその期間の最安値) AF…加速係数 (通常は 0.02≦AF≦0.20)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値factor
- 係数
public static Map<Bands2,Number[]> volatility(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, double weight)
指定されたデータからボラティリティー システムを返します。
VIUpper=n日間の終値の最高値-(ATR×W) VILoer=n日間の終値の最安値+(ATR×W) ATR…真値幅平均 W…重み係数 (2.0~2.9 が多く用いられる)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間weight
- 重み係数
atr(Number[], Number[], Number[], int)
public static Number[] atr(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
public static Number[] chv(Number[] high, Number[] low, int period_ma, int period_roc)
指定されたデータからチャイキン ボラティリティー (Chaikin's Volatility) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。PercentageScale.PERCENT
で chv(Number[], Number[], int, int, PercentageScale)
を呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値period_ma
- 移動平均の期間period_roc
- ROC の期間
chv(Number[], Number[], int, int, PercentageScale)
public static Number[] chv(Number[] high, Number[] low, int period_ma, int period_roc, PercentageScale unit)
high
- 高値low
- 安値period_ma
- 移動平均の期間period_roc
- ROC の期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] hv(Number[] a, int period, int days)
a
- データperiod
- 期間days
- 日数
public static Number[] natr(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
指定されたデータから標準化真値幅平均 (Normalized Average True Range) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。PercentageScale.PERCENT
で natr(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
を呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
natr(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] natr(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, PercentageScale unit)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] apo(Number[] prices, int fast, int slow)
指定されたデータから価格オシレーター (Absolute Price Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。MovingAverage.SMA
で apo(Number[], int, int, MovingAverage)
を呼出すだけです。
prices
- 価格fast
- 短期期間slow
- 長期期間
apo(Number[], int, int, MovingAverage)
public static Number[] apo(Number[] prices, int fast, int slow, MovingAverage matype)
prices
- 価格fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] asi(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, double t)
指定されたデータからアキュムレーション スイング インデックス (Accumulation Swing Index) を返します。
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値t
- 値幅制限 (Limit move)
public static Map<Aroon,Number[]> aroon(Number[] x, int period)
指定されたデータからアルーン (Aroon) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。PercentageScale.PERCENT
で aroon(Number[], int, PercentageScale)
を呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
aroon(Number[], int, PercentageScale)
public static Map<Aroon,Number[]> aroon(Number[] x, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータからアルーン (Aroon) を返します。
アールンは トゥーシャー シャンデ (Tushar Chande) 氏が 1995 年に開発したテクニカル指標です。 サンスクリット語 (古代・中世のインドの公用語) で「夜明けの曙光」を意味し、トレンドの是非、強さ、転換を計る指標です。
AroonUp=(n-過去n日間の最高値からの経過期間)÷n×100 AroonDown=(n-過去n日間の最安値からの経過期間)÷n×100 Aronn=AroonUp-AroonDown
x
- データperiod
- 期間(当日を含む)unit
- 百分率の尺度
periodsSinceHighest(Number[], int)
,
periodsSinceLowest(Number[], int)
public static Number[] bmp(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから BMP (Balance of Market Power) を返します。
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値
bmp(Number[], Number[], Number[], Number[], PercentageScale)
public static Number[] bmp(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, PercentageScale unit)
指定されたデータから BMP (Balance of Market Power) を返します。
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値unit
- 百分率の尺度
bop(Number[], Number[], Number[], Number[], PercentageScale)
public static Number[] bop(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータから BOP (Balance of Power) を返します。
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値
bop(Number[], Number[], Number[], Number[], PercentageScale)
public static Number[] bop(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, PercentageScale unit)
指定されたデータから BOP (Balance of Power) を返します。
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値unit
- 百分率の尺度
public static Number[] cci(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
public static final Number[] chg(Number[] x)
指定されたデータから前日比(値幅) (Change) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。mom(Number[], int)
を期間 1
で呼出すだけです。
x
- データ
mom(Number[], int)
public static Map<Changes,Number[]> chgcnt(Number[] x, PercentageScale unit)
x
- データunit
- 百分率の尺度
public static Number[] cmf(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume, int period)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高period
- 期間
public static Number[] cmo(Number[] change, int period)
指定されたデータからチャンデ モメンタム オシレーター (Chande's Momentum Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。cmo(Number[], int, PercentageScale)
を百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比period
- 期間
cmo(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] cmo(Number[] change, int period, PercentageScale unit)
change
- 前日比period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] coppock(Number[] x, int roc, int ma, MovingAverage matype)
x
- データroc
- ROC の期間ma
- 移動平均の期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] coppock(Number[] x)
指定されたデータからコポック (Coppock) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。coppock(Number[], int, int, int, MovingAverage)
を短期 ROC の期間 11
、
長期 ROC の期間 14
、移動平均の期間 10
、
移動平均の種類 MovingAverage.WMA
で呼出すだけです。
x
- データ
coppock(Number[], int, int, int, MovingAverage)
public static Number[] coppock(Number[] x, int period_fast_roc, int period_slow_roc, int period_ma, MovingAverage matype)
x
- データperiod_fast_roc
- 短期 ROC の期間period_slow_roc
- 長期 ROC の期間period_ma
- 移動平均の期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] crsi(Number[] change, int period, int period2)
public static Number[] crsi(Number[] change, int period, int period_gain, int period_loss)
指定されたデータからカトラー相対力指数 (Cutler's Relative Strength Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。
実装は crsi(Number[], int, int, int, PercentageScale)
を百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比(幅)period
- 期間period_gain
- 上昇集計期間period_loss
- 下降集計期間
crsi(Number[], int, int, int, PercentageScale)
public static Number[] crsi(Number[] change, int period, int period_gain, int period_loss, PercentageScale unit)
change
- 前日比(幅)period
- 期間period_gain
- 上昇集計期間period_loss
- 下降集計期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] csi(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, int period_adx, double v, double m, double c)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- DI 及び ATR の期間period_adx
- ADX の期間v
- コンバージョンファクター(倍率)m
- マージン(証拠金)c
- コミッション(手数料)
public static Map<DMI,Number[]> dmi(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_di, int period_adx)
指定されたデータから方向性指数 (Directional Movement Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。dmi(Number[], Number[], Number[], int, int, PercentageScale)
を百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_di
- DI の期間period_adx
- ADX の期間
dmi(Number[], Number[], Number[], int, int, PercentageScale)
public static Map<DMI,Number[]> dmi(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_di, int period_adx, PercentageScale unit)
指定されたデータから方向性指数 (Directional Movement Index) を返します。
この指標は J ウエルズ ワイルダー ジュニア (J.Welles Wilder, Jr.) 氏によって開発された指標で、市場がどれだけの方向性のある動きをしているか、もしくはトレンドが市場に存在するのかを測定する指標です。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_di
- DI の期間period_adx
- ADX の期間unit
- 百分率の尺度
@Deprecated public static Number[] dmi(Number[] x)
指定されたデータから動的モメンタム指数 (Chande's Dynamic Momentum Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。dmi(Number[], int, int, MovingAverage, int, double, double, PercentageScale)
を
標準偏差の期間 5
、移動平均の期間 10
、移動平均の種類 MovingAverage.SMA
、
期間 14
、上限 30
、下限 3
、
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データ
dmi(Number[], int, int, MovingAverage, int, double, double, PercentageScale)
@Deprecated public static Number[] dmi(Number[] x, int period_stddev, int period_ma, MovingAverage matype, int period_dmi, double upper, double lower, PercentageScale unit)
x
- データperiod_stddev
- 標準偏差の期間period_ma
- 移動平均の期間matype
- 移動平均の種類period_dmi
- 期間upper
- 上限lower
- 下限unit
- 百分率の尺度
public static Number[] dpo(Number[] x, int period)
指定されたデータから DPO (Detrended Price Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。dpo(Number[], int, MovingAverage)
を移動平均の種類 MovingAverage.SMA
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
dpo(Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] dpo(Number[] x, int period, MovingAverage matype)
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] emv(Number[] high, Number[] low, Number[] volume, int period)
high
- 高値low
- 安値volume
- 出来高period
- 期間
public static Number[] kairi(Number[] x, Number[] ma)
指定されたデータから乖離率を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。kairi(Number[], Number[], PercentageScale)
を百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データma
- 移動平均
kairi(Number[], Number[], PercentageScale)
public static Number[] kairi(Number[] x, Number[] ma, PercentageScale unit)
x
- データma
- 移動平均unit
- 百分率の尺度
public static Map<Histogram,Number[]> macd(Number[] x, int fast, int slow, int period)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。macd(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
を
短期期間の移動平均の種類 MovingAverage.EMA
、
長期期間の移動平均の種類 MovingAverage.EMA
、
シグナルの移動平均の種類 MovingAverage.SMA
で呼出すだけです。
x
- データfast
- 短期期間slow
- 長期期間period
- シグナルの期間
macd(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
public static Map<Histogram,Number[]> macd(Number[] x, int fast, int slow, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。macd(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
を
短期期間の移動平均の種類 MovingAverage.EMA
、
長期期間の移動平均の種類 MovingAverage.EMA
で呼出すだけです。
x
- データfast
- 短期期間slow
- 長期期間period
- シグナルの期間matype
- 移動平均の種類
macd(Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage, int, MovingAverage)
public static Map<Histogram,Number[]> macd(Number[] x, int fast, MovingAverage matype_fast, int slow, MovingAverage matype_slow, int period, MovingAverage matype_signal)
指定されたデータから移動平均収束拡散法 (Moving Average Convergence/Divergence) を返します。
MACD はジェラルド アペル (Gerald Appel) 氏によって開発されたテクニカル指標で、 2 本の指数平滑移動平均線を用いて方向性や乖離、絡み具合に注目します。
MACD=短期移動平均-長期移動平均(EMAが多く用いられる) Signal=MACDの移動平均(EMAまたはSMAが多く用いられる)
x
- データfast
- 短期期間matype_fast
- 短期期間の移動平均の種類slow
- 長期期間matype_slow
- 長期期間の移動平均の種類period
- シグナルの期間matype_signal
- シグナルの移動平均の種類
public static Number[] mfi(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume, int period)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高period
- 期間
public static Number[] mi(Number[] high, Number[] low, int period)
指定されたデータからマス インデックス (Mass Index)を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。mi(Number[], Number[], int, int, MovingAverage)
を移動平均の期間 9
、
移動平均の種類 MovingAverage.EMA
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値period
- 集計期間
mi(Number[], Number[], int, int, MovingAverage)
public static Number[] mi(Number[] high, Number[] low, int period, int period_ma, MovingAverage matype)
high
- 高値low
- 安値period
- 集計期間period_ma
- 移動平均の期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] mom(Number[] x, int period)
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] pain(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close)
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] pchg(Number[] x)
指定されたデータから前日比(率) (Percent Change) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。roc(Number[], int, PercentageScale)
を期間 1
、
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データ
roc(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] pchg(Number[] x, PercentageScale unit)
指定されたデータから前日比(率) (Percent Change) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。roc(Number[], int, PercentageScale)
を期間 1
で呼出すだけです。
x
- データunit
- 百分率の尺度
roc(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] pcr(Number[] x, int period)
指定されたデータからパーセント レジスタンス (Percent of Resistance) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。pcr(Number[], int, PercentageScale)
を百分率の尺度 PercentageScale.REVERSE_PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
pcr(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] pcr(Number[] x, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータからパーセント レジスタンス (Percent of Resistance) を返します。
x
- データperiod
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] performance(Number[] x, int period)
指定されたデータから騰落価格 (Performance) を返します。
x
- データperiod
- 期間
public static Number[] performance(Number[] x, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータから騰落率 (Performance) を返します。
x
- データperiod
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] ppo(Number[] prices, int fast, int slow)
指定されたデータから価格オシレーター (Percentage Price Oscillator)を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を
移動平均の種類 MovingAverage.EMA
、百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
prices
- 価格fast
- 短期期間slow
- 長期期間
ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Number[] ppo(Number[] prices, int fast, int slow, MovingAverage matype)
指定されたデータから価格オシレーター (Percentage Price Oscillator)を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
prices
- 価格fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類
ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Number[] ppo(Number[] prices, int fast, int slow, MovingAverage matype, PercentageScale unit)
prices
- 価格fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類unit
- 百分率の尺度
public static Number[] psy(Number[] change, int period)
指定されたデータからサイコロジカル ライン (Psychological Line) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。psy(Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比period
- 期間
psy(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] psy(Number[] change, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータからサイコロジカル ライン (Psychological Line) を返します。
サイコロジカルラインは、オシレーター系指標で、市場心理を測るテクニカルです。
サイコロ=過去n日間の前日比プラス日数÷n×100
change
- 前日比period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] qstick(Number[] open, Number[] close, int period)
指定されたデータからQスティック インジゲーター (Chande's Qstick Indicator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。qstick(Number[], Number[], int, MovingAverage)
を
移動平均の種類 MovingAverage.SMA
で呼出すだけです。
open
- 始値close
- 終値period
- 期間
qstick(Number[], Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] qstick(Number[] open, Number[] close, int period, MovingAverage matype)
open
- 始値close
- 終値period
- 期間matype
- 移動平均の種類
public static Number[] rci(Number[] x, int period)
指定されたデータから順位相関係数 (Rank Correlation Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。rci(Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
rci(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] rci(Number[] x, int period, PercentageScale unit)
x
- データperiod
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] roc(Number[] x, int period)
指定されたデータから変化率 (Rate of Change) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。roc(Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
roc(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] roc(Number[] x, int period, PercentageScale unit)
x
- データperiod
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] rsi(Number[] change, int period)
指定されたデータから相対力指数 (Relative Strength Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。rsi(Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比(幅)period
- 期間
rsi(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] rsi(Number[] change, int period, PercentageScale unit)
change
- 前日比(幅)period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] rvi(Number[] change, int period)
指定されたデータから RVI (Relative Volatility Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。PercentageScale.PERCENT
で rvi(Number[], int, PercentageScale)
を呼出すだけです。
change
- 前日比(幅)period
- 期間
rvi(Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] rvi(Number[] change, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータから RVI (Relative Volatility Index) を返します。
change
- 前日比(幅)period
- 期間unit
- 百分率の尺度
stddev(Number[], int)
,
rsi(Number[], int, PercentageScale)
public static Map<Shinohara,Number[]> shinohara(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
public static Map<Shinohara,Number[]> shinohara(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, PercentageScale unit)
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間unit
- 百分率の尺度
protected static Number[] cratio(Number[] high, Number[] low, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータから篠原Cレシオ(篠原レシオの C レシオ)を返します。
high
- 高値low
- 安値period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Map<Stochastics,Number[]> srv(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_k, int period_d)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。srv(Number[], Number[], Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を
移動平均の種類 MovingAverage.SMA
、百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_k
- %K の期間period_d
- %D の期間
srv(Number[], Number[], Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Map<Stochastics,Number[]> srv(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_k, int period_d, PercentageScale unit)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。srv(Number[], Number[], Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を
移動平均の種類 MovingAverage.SMA
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_k
- %K の期間period_d
- %D の期間unit
- 百分率の尺度
srv(Number[], Number[], Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Map<Stochastics,Number[]> srv(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period_k, int period_d, MovingAverage matype, PercentageScale unit)
指定されたデータからストキャスティクス (Stochastics) を返します。
ストキャスティクスはジョージ レーンによって開発されたオシレーター系のテクニカル指標で、 ある一定期間の高値と安値の値幅に対する当日の終値の相対的な位置によって評価するものです。 %Kラインと%Dライン(または%DラインとS%Dライン)という2本の線を併用するところに特徴があります。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period_k
- %K の期間period_d
- %D の期間matype
- %SD の期間unit
- 百分率の尺度
public static Map<Stochastics,Number[]> srvrsi(Number[] x, int period_rsi, int period_k, int period_d, MovingAverage matype, PercentageScale unit)
x
- データperiod_rsi
- RSI の期間period_k
- %K の期間period_d
- %D の期間matype
- %SD の移動平均の種類unit
- 百分率の尺度
public static Number[] tii(Number[] x, int period)
指定されたデータから貿易強度指数 (Trend Intensity Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。tii(Number[], int, MovingAverage, PercentageScale)
を
移動平均の種類 MovingAverage.SMA
、百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
tii(Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] tii(Number[] x, int period, MovingAverage matype)
指定されたデータから貿易強度指数 (Trend Intensity Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。tii(Number[], int, MovingAverage, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類
tii(Number[], int, MovingAverage)
public static Number[] tii(Number[] x, int period, MovingAverage matype, PercentageScale unit)
x
- データperiod
- 期間matype
- 移動平均の種類unit
- 百分率の尺度
public static Map<Histogram,Number[]> trix(Number[] x, int period, int period_signal, MovingAverage matype_signal)
指定されたデータからトリックス (TRIX) を返します。
トリックスはジャック ヒューストン (Jack Hutson) 氏によって考案されたモメンタム系のオシレーター指標で、MACDによく似た計算方法と捉え方をします。 指数平滑移動平均(EMA)により3回スムージングをするため、トリプルエクスポーネンシャル≠トリックスと呼ばれています。
x
- データperiod
- 期間period_signal
- シグナルの期間matype_signal
- シグナルの移動平均の種類
public static Map<Histogram,Number[]> tsi(Number[] change, int period1, int period2, int period_signal, MovingAverage matype_signal)
change
- 前日比period1
- 期間1period2
- 期間2period_signal
- シグナルの期間matype_signal
- シグナルの移動平均の種類
public static Map<Histogram,Number[]> tsi(Number[] change, int period1, int period2, MovingAverage matype, int period_signal, MovingAverage matype_signal)
change
- 前日比period1
- 期間1period2
- 期間2matype
- 期間1と2の移動平均の種類period_signal
- シグナルの期間matype_signal
- シグナルの移動平均の種類
public static Map<Histogram,Number[]> tsi(Number[] change, int period1, MovingAverage matype1, int period2, MovingAverage matype2, int period_signal, MovingAverage matype_signal, PercentageScale unit)
change
- 前日比period1
- 期間1matype1
- 期間1の移動平均の種類period2
- 期間2matype2
- 期間2の移動平均の種類period_signal
- シグナルの期間matype_signal
- シグナルの移動平均の種類unit
- 百分率の尺度
public static Number[] ultimate(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
指定されたデータから究極のオシレーター (Ultimate Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ultimate(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
ultimate(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] ultimate(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータから究極のオシレーター (Ultimate Oscillator) を返します。
BP=当日終値-当日TL RawUO=4×(7日間のBP合計÷7日間のTR合計)+2×(14日間のBP合計÷14日間のTR合計)+1×(28日間のBP合計÷28日間のTR合計) UO=(RawUO÷(4+2+1))×100
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間unit
- 百分率の尺度
tl(Number[], Number[])
,
tr(Number[], Number[], Number[])
public static Number[] vidya(Number[] x, int period)
指定されたデータから VIDYA (Chande's Variable Index Dynamic Average) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。vidya(Number[], int, int)
をボラティリティー (CMO) の期間 9
で呼出すだけです。
x
- データperiod
- 期間
vidya(Number[], int, int)
public static Number[] vidya(Number[] x, int period, int period_cmo)
x
- データperiod
- 期間period_cmo
- ボラティリティー (CMO) の期間
public static Number[] wad(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
th(Number[], Number[])
,
tl(Number[], Number[])
public static Number[] wr(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period)
指定されたデータからウィリアム %R (William's %R) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。wr(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.REVERSE_PERCENT
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間
wr(Number[], Number[], Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] wr(Number[] high, Number[] low, Number[] close, int period, PercentageScale unit)
指定されたデータからウィリアム %R (William's %R) を返します。
%R=(過去n日間の最高値-当日終値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)×-100
high
- 高値low
- 安値close
- 終値period
- 期間unit
- 百分率の尺度
highest(Number[], int)
,
lowest(Number[], int)
public static Number[] ad(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume)
指定されたデータから A/D ライン (Accumulation/Distribution Line) を返します。
AD=CLV×出来高
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高
clv(Number[], Number[], Number[])
public static Number[] clv(Number[] high, Number[] low, Number[] close)
指定されたデータからクローズ ロケーション バリュー (Close Location Value) を返します。
CLV=((終値-安値)-(高値-終値))÷(高値-安値)
high
- 高値low
- 安値close
- 終値
public static Number[] cho(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume, int period_fast, int period_slow)
指定されたデータからチャイキン オシレーター (Chaikin's Accumulation/Distribution Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。cho(Number[], Number[], Number[], Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage)
を
短期移動平均の種類 MovingAverage.EMA
、長期移動平均の種類 MovingAverage.EMA
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高period_fast
- 短期期間period_slow
- 長期期間
cho(Number[], Number[], Number[], Number[], int, MovingAverage, int, MovingAverage)
public static Number[] cho(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume, int period_fast, MovingAverage matype_fast, int period_slow, MovingAverage matype_slow)
指定されたデータからチャイキン オシレーター (Chaikin's Accumulation/Distribution Oscillator) を返します。
CHO=ADラインの短期移動平均-ADラインの長期移動平均
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高period_fast
- 短期期間matype_fast
- 短期移動平均の種類period_slow
- 長期期間matype_slow
- 長期移動平均の種類
ad(Number[], Number[], Number[], Number[])
public static Number[] avo(Number[] volume, int fast, int slow)
指定されたデータから出来高オシレーター (Absolute Volume Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。apo(Number[], int, int)
を呼出すだけです。
volume
- 出来高fast
- 短期期間slow
- 長期期間
apo(Number[], int, int)
public static Number[] avo(Number[] volume, int fast, int slow, MovingAverage matype)
指定されたデータから出来高オシレーター (Absolute Volume Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。apo(Number[], int, int, MovingAverage)
を呼出すだけです。
volume
- 出来高fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類
avo(Number[], int, int, MovingAverage)
public static Number[] bwmfi(Number[] high, Number[] low, Number[] volume)
指定されたデータから BW MFI (Market Facilitation Index) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。bwmfi(Number[], Number[], Number[], PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
high
- 高値low
- 安値volume
- 出来高
bwmfi(Number[], Number[], Number[], PercentageScale)
public static Number[] bwmfi(Number[] high, Number[] low, Number[] volume, PercentageScale unit)
指定されたデータから BW MFI (Market Facilitation Index) を返します。
high
- 高値low
- 安値volume
- 出来高unit
- 百分率の尺度
public static Number[] pvo(Number[] volume, int fast, int slow)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ppo(Number[], int, int)
を呼出すだけです。
volume
- 出来高fast
- 短期期間slow
- 長期期間
ppo(Number[], int, int)
public static Number[] pvo(Number[] volume, int fast, int slow, MovingAverage matype)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
volume
- 出来高fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類
ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Number[] pvo(Number[] volume, int fast, int slow, MovingAverage matype, PercentageScale unit)
指定されたデータから出来高オシレーター (Percentage Volume Oscillator) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
を呼出すだけです。
volume
- 出来高fast
- 短期期間slow
- 長期期間matype
- 移動平均の種類unit
- 百分率の尺度
ppo(Number[], int, int, MovingAverage, PercentageScale)
public static Number[] pvt(Number[] price, Number[] volume)
指定されたデータから価格&出来高トレンド (Price and Volume Trend) を返します。
price
- 価格volume
- 出来高
public static Number[] vao(Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] volume)
指定されたデータからチャイキン累積出来高オシレーター (Chaikin's Volume Accumulation Oscillator) を返します。
high
- 高値low
- 安値close
- 終値volume
- 出来高
public static Number[] vr1(Number[] change, Number[] volume, int period)
指定されたデータからボリュームレシオ1 (Volume Ratio A) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。vr1(Number[], Number[], int, double, double)
を
上限設定値 600
、下限設定値 150
で呼出すだけです。
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間
vr1(Number[], Number[], int, double, double)
public static Number[] vr1(Number[] change, Number[] volume, int period, double upper, double lower)
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間upper
- 計算不可時の上限設定値lower
- 計算不可時の下限設定値
public static Number[] vr2(Number[] change, Number[] volume, int period)
指定されたデータからボリュームレシオ2 (Volume Ratio B) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。vr2(Number[], Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間
vr2(Number[], Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] vr2(Number[] change, Number[] volume, int period, PercentageScale unit)
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] wvr(Number[] change, Number[] volume, int period)
指定されたデータから和光ボリュームレシオ (Wako Volume Ratio) を返します。
このメソッドは利便性の為に提供しています。wvr(Number[], Number[], int, PercentageScale)
を
百分率の尺度 PercentageScale.PERCENT
で呼出すだけです。
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間
wvr(Number[], Number[], int, PercentageScale)
public static Number[] wvr(Number[] change, Number[] volume, int period, PercentageScale unit)
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間unit
- 百分率の尺度
public static Number[] pvi(Number[] price, Number[] volume)
price
- 価格volume
- 出来高
public static Number[] nvi(Number[] price, Number[] volume)
price
- 価格volume
- 出来高
public static Number[] obv(Number[] change, Number[] volume, int period)
指定されたデータから累積騰落出来高 (On Balance Volume) を返します。
当日終値>前日終値の場合は、前日OBV+当日出来高 当日終値<前日終値の場合は、前日OBV-当日出来高
change
- 前日比volume
- 出来高period
- 期間
public static Map<FourPrice,Number[]> split(Number[] open, Number[] high, Number[] low, Number[] close, Number[] split)
open
- 始値high
- 高値low
- 安値close
- 終値split
- 株式分割数
public static Number[] split(Number[] data, Number[] split)
data
- 値データsplit
- 株式分割数データ
public static List<Step> pf(Date[] date, Number[] x, double point, int reversal)
date
- 日時データx
- データpoint
- 1ポイントの単位reversal
- 転換ルール
public static List<Step> kagi(Date[] date, Number[] x, double rate)
date
- 日時データx
- データrate
- 定率値幅(パーセント)
public static List<Step> renkoh(Date[] date, Number[] x, double point)
date
- 日時データx
- データpoint
- 値幅
public static List<Step> shinne(Date[] date, Number[] x, int period)
date
- 日時データx
- データperiod
- 期間(転換ルール)
|
||||||||||
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし | |||||||||
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド |